Traitement Statistique de l’Information (tsi)








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date de publication19.10.2016
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Master mention Traitement Statistique de l’Information (TSI)

Coordinateur de la mention : Christian Robert
Présentation de la mention : La disponibilité d'un volume croissant d'information exige en parallèle des capacités elles aussi croissantes de traitement de cette information pour la rendre utilisable par les décideurs ou les scientifiques cherchant à l'exploiter. Cet afflux d'information est perceptible dans toutes les branches d'activité : données hautes fréquences en finance, équations simultanées de grandes tailles en économétrie, structures d'enquête stratifiées en sondage et en marketing, suivi simultané de nombreux individus et de nombreuses variables en médecine et pharmacie, recherche de profils types dans l'analyse de bases de données et en web-mining, prévision de trafic internet à l'échelle nationale ou mondiale, traitement d'image et reconnaissance de la parole, prévision météorologique et systèmes d'alerte environnementale, etc. Dans ces situations, les données brutes sont rarement à même d'exhiber des caractéristiques suffisamment claires pour permettre la modélisation du phénomène sous-jacent ou la prévision dans des configurations voisines de la configuration observée : un traitement statistique, fondé sur un modèle mathématique plus ou moins complexe, est nécessaire pour filtrer ces données et produire une analyse exploitable.

Cette mention regroupe des formations visant à acquérir une compétence (professionnelle ou académique) dans le domaine du traitement (quantitatif) de l'information, que ce soit au niveau de la collecte des données (sondages, plans d'expérience, enquêtes, bases de données), de l'analyse (statistique mathématique, économétrie, data mining) et de l'utilisation de ces données dans des environnements spécifiques (prévision financière, actuariat, assurances, biostatistiques). Le noyau central de cette mention est fondé sur la modélisation stochastique et les méthodes statistiques, qui occupent plus de 800 heures sur les 2 années du Master. Il s'agit donc d'une formation de Mathématique Appliquée, secondée par l'acquisition d'une expertise supplémentaire en informatique et dans l'une des spécialisations proposées dans le Master (finance, assurance, actuariat, analyse numérique, statistique mathématique, algorithmique).
Publics de la mention : Comme souligné dans l'introduction ci-dessus, la formation vise à garantir une expertise dans le traitement quantitatif de l'information, de manière à asseoir les décisions et analyses de jeux de données sur des principes scientifiques. Cette mention devra donc attirer des étudiant(e)s ayant une attirance pour les méthodes analytiques, les mathématiques appliquées et l'interface entre théorie et pratique. La formation acquise en Licence devra donc couvrir les bases nécessaires de probabilité, statistique et informatique, une ouverture à une seconde discipline en Science (Astronomie, Biologie, Génétique, Télécommunications) ou en Sciences Sociales (Economie, Gestion, Sociologie) étant un plus appréciable.

Bien que certaines branches des spécialisations soient plus clairement dirigées vers la recherche universitaire, il s'agit dans tous les cas d'acquérir l'intuition statistique permettant de passer d'une situation réelle à un modèle stochastique. Une fois acquise, cette intuition permettra aux étudiant(e)s de développer une capacité de modélisation qui sera fondamentale dans leur future profession.

Les prérequis de cette mention sont une formation solide en mathématique (algèbre et analyse), en probabilité-statistique (au moins un cours de base dans chaque matière), en informatique (programmation dans un langage), ainsi que dans une discipline d'application (Biologie-Génomique, Economie, Sociologie, Gestion, Psychologie, Signal, etc.). Les cours dispensés dans les années L1--L3 du Master Sciences de Dauphine peuvent servir de référence sur le niveau exigé. (Un niveau correct d'anglais est également nécessaire.)

Effectifs attendus : 55 étudiant(e)s
Organisation de la mention : L'année M1 de la mention est constituée, en grande partie, de cours communs à toutes les spécialités. Certains cours en option sont cependant exigés pour les spécialisations « statistique » et « actuariat ». La diversification de l'année M2 est beaucoup plus grande, avec des cours obligatoires différents suivant les spécialités, mais aussi des cours en option pouvant être pris dans d'autres spécialités. En particulier, des cours de l'ENSAE et de l'ENST-Paris sont également proposés pour les étudiants des spécialisations « statistique » et « ingénierie statistique ». Le second semestre de l'année M2 comporte un stage obligatoire pour les spécialités « ingénierie statistique » et « actuariat ». Dans ce dernier cas, le stage est également crucial pour obtenir le diplôme d'actuaire. La filière « statistique » comporte également un projet de recherche conduisant à un mémoire et une soutenance orale. Certains cours de la spécialité « statistique » font également partie du Master européen « Bayesian Statistics », proposé entre Valencia (Espagne), Milano (Italie) et Dauphine. (Ils sont dispensés en anglais.)
Equipe de formation universitaire : L'ensemble de l'équipe enseignante du CEREMADE contribue aux cours dispensés dans cette mention. Les enseignants impliqués effectuent leurs recherches en probabilité appliquée, en statistique mathématique ou appliquée, en finance mathématique, en assurance et en algorithmique.
Liste des centres de recherche associés : CEREMADE, LISE, CREST, TIC (Telecom).

Partenaires académiques : ENSAE, ENST (Telecom Paris), INRIA.
Partenaires professionnels : AXA, AGF, MAAF, Mercer, Commission de contrôle des assurances, Ernst&Young,
Débouchés : Chercheur (Université, CNRS, INRA, INRIA, INSERM), enseignant (Université, grandes écoles), chargé d'études actuarielles, actuaire junior, informaticien financier, ingénieur financier, trader (actions, obligations), contrôleur des risque de marché, gestion actif-passif, arbitragiste, gérant de portefeuille, gestion obligataire salle de marché, ingénieur statisticien, chargé d'études marketing, chef de produit junior, analyse des données cellule statistique, ingénieur qualité, ingénieur traitement de l'information, chargé d'études statistiques, chef de publicité, chargé d'études informatiques (sondage et mesure d'audience), informatique décisionnelle, etc.

Les derniers métiers avec le "label" "statistique" sont exercés dans la banque-finance, la distribution, l'industrie (pharmacie, chimie, énergie), le marketing et sondage, presse média télécom, et des sociétés de conseil et SSII.
Présentation des spécialités de la mention :
- Statistique (voie recherche) :

Objectifs de la formation : cette spécialité, commune avec la troisième année de l'ENSAE et de l'ENST, a pour but de former des statisticiens de haut niveau qui se destinent soit à la recherche universitaire, soit à la recherche dans des centres industriels, soit à des postes de direction scientifique en entreprise. Les cours proposés couvrent les diverses branches des statistiques mathématiques (bayésien, non-paramétrique, processus, extrêmes, grandes déviations) et appliquées (réseaux bayésiens, classification, simulation, modèles hierarchiques). D'une grande flexibilité, elle offre aussi des cours optionnels à l'ENSAE, à Telecom (ENST) et dans les autres spécialités de la mention, même si l'étudiant(e) doit garder une certaine cohérence dans son cursus. Cette spécialité est une création résultant de l’ancien DEA MASE, option statistique. La mutualisation de cours avec les autres spécialités, l’ENSAE et l’ENST limite la création brute de cours à quatre nouveaux cours.

Comme mentionné ci-dessous, cette spécialité comporte un volet de Master européen "Bayesian Statistics", proposé entre Valencia (Espagne), Milano (Italie) et Dauphine, ou des étudiants européens (ou non) effectuent leur seconde année de Master (et éventuellement leur thèse) entre au moins deux des centres impliqués. Les cours proposés à Dauphine concernent la Statistique bayésienne décisionnelle, non-paramétrique et algorithmique (méthodes MCMC). Des cours dispensés à l'ENSAE (méthodes de simulation pour la Statistique et la Finance, Statistique bayésienne asymptotique) et à l'ENST (modèles de Markov cachés) sont également validables pour ce Master européen. Deux séminaires semestriels viennent compléter la formation des étudiants dans ce domaine.

Enseignements communs avec d’autres parcours : voir tableau des cours. La plupart des cours de statistique sont communs avec les spécialités « ingénierie statistique », « actuariat » et « ingénierie mathématique et financière ».

Effectif annuel : 20 étudiant(e)s.

Parcours antérieurs : l’accès à la spécialité est conditionné par l’acceptation du dossier par la commission d’admission propre à la spécialité. Au cours des deux dernières années la répartition des origines des étudiants était la suivante : les deux tiers venaient de la maîtrise MASS de Dauphine, les étudiants du tiers restant étaient issus d’autres maîtrises MASS parisiennes ou de formations comparables.

Formation continue : non.
M1 (unité d'enseignement de 40h)
Volume annuel : 60 crédits ECTS


  1. Tronc commun à toutes mentions « Mathématiques » (4 cours de 40h) :

  • « Processus stochastique discrets » (P301)

  • « Processus stochastique continus » (P302)

  • « Analyse fonctionnelle 1 » (AF1)

  • « Modèles dynamiques »




  1. Tronc commun pour la mention « Statistique » :

  • « Processus stochastique continus » (P302)

  • « Économétrie des variables dépendantes » (S301),

  • « Introduction à la statistique non-paramétrique » (S302)

  • « Économétrie des variables dynamiques » (S303)

  • « Statistique des processus » (S304).

  • « Anglais » (20h)




  1. Deux options à choisir parmi les cours M1 du Master, dont un au moins parmi :

  • Contrôle de chaînes de Markov et processus discrets (P303)

  • Analyse des données (S305)

  • Programmation dynamique

  • Théorie des jeux

  • Ondelettes

  • Traitement du signal

  • Seconde langue (36h).

d) Un stage d’initiation à la recherche au sein d’un laboratoire de l’université (CEREMADE, LISE) d’une autre université, d’un institut de recherche (CREST, INRIA, INRA, INSERM, IFREMER, etc…) ou d’un laboratoire de recherche privé (banques, assurances, EDF, etc…). Ce stage donne lieu à la rédaction d’un rapport et à une soutenance devant un jury. Il est validé par 16 crédits ECTS. Sa durée est de 6 semaines minimum.
Modalité de contrôle des connaissances

Modalités de notation : examens écrits, projets avec remise d’un rapport écrit (et éventuellement soutenance orale). Le passage en M2 est subordonné à l’obtention de la moyenne dans les trois blocs « Tronc commun », « Tronc statistique » et « Options » + Stage. Une note finale sur 20 est attribuée pour chaque enseignement. En principe elle résulte d’un examen final. Toutefois, la notation de certains enseignements pourra inclure une note de partiel et/ou de projet (voir liste détaillée).

Evaluation des enseignements : évaluation de chaque enseignement à partir d’un questionnaire anonyme qui permet notamment d’évaluer l’adéquation du contenu avec les objectifs annoncés, les méthodes pédagogiques employées et la charge de travail demandée.
M2 (unité d'enseignement de 20h)

Volume annuel : 60 crédits ECTS

Durée du stage obligatoire : 3 mois minimum, dans un laboratoire de recherche universitaire ou industriel. Période prévue pour la soutenance du rapport de stage : de fin juin à début octobre.

Encadrement : tuteur universitaire avec suivi hebdomadaire.
Il s’agit de valider des cours pour un total de 36 crédits ECTS, suivi d’un stage de recherche universitaire donnant lieu à une publication potentielle, un rapport et une soutenance devant jury (24 ECTS). Les cours seront pris soit parmi ceux proposés dans la spécialité

  • Statistiques des processus (S401)

  • Statistique bayésienne (S402)

  • Computational statistics (S403)

  • Statistique des extrêmes (S404)

  • Statistique bayésienne non paramétrique (S405)

  • Data mining supervisé (S406)

  • Anglais

  • Seconde langue

soit parmi des cours de M2 de l’ENSAE ou de l’ENST. Au moins trois cours devront être pris dans la liste précédente.

Modalités de notation : chaque cours ainsi que le stage doit être validé par une moyenne supérieure à 10 pour l’obtention du master. Tout étudiant n’ayant pas obtenu des notes suffisantes pour que le master lui soit délivré comme indiqué ci-dessus peut se présenter à des examens d’appel. Les notes finales retenues sont alors celles des examens d’appel. L’étudiant doit faire connaître au DFR, avant une date limite indiquée par le secrétariat (début juillet), les examens auxquels il souhaite se présenter.

Evaluation des enseignements : évaluation de chaque enseignement à partir d’un questionnaire anonyme qui permet notamment d’évaluer l’adéquation du contenu avec les objectifs annoncés, les méthodes pédagogiques employées et la charge de travail demandée.
- Ingénierie statistique (voie professionnelle) :

Ce cursus à finalité professionnalisante vise à former des cadres de gestion et de traitement de données dont la bonne culture mathématique et statistique est un avantage par rapport à des formations de gestion ou d’économie, tout en insistant sur les capacités d’application des techniques enseignées à des situations concrètes plutôt que sur leurs fondements théoriques. La manipulation de données complexes, la maîtrise de la gestion de bases de données importantes, l’expertise en logiciels statistiques et de data mining sont des éléments essentiels de cette formation, aux côtes de l’apprentissage dela modélisation et de l’inférence statistique.

Effectifs : 25 étudiants.

L’accès à la spécialité est conditionné par l’acceptation du dossier par la commission d’admission spécifique à la spécialité.

Lors des inscriptions 2004-2005, la répartition des étudiants du DESS Mathématiques de la Décision selon leurs origines était la suivante :

Maîtrise MASS Paris-Dauphine : 65 %

Autres Maîtrise MASS : 25 %

Autres formations de mathématiques appliquées : 10 %
M1 (unité d'enseignement de 40h)

  1. Tronc commun à toutes mentions « Mathématiques » (4 cours de 40h) :

  • « Processus stochastique discrets » (P301)

  • « Processus stochastique continus » (P302)

  • « Analyse fonctionnelle 1 » (AF1)

  • « Modèles dynamiques »

b) Tronc commun pour les mentions « Ingénierie statistique » et « Actuariat » :

  • « Économétrie des variables dépendantes » (S301)

  • « Économétrie des variables dynamiques » (S303)

  • « Analyse des données » (S305).




  1. Six options : à choisir dans un large ensemble (projet, anglais, SAS+SPAD, réseau, base de données, introduction aux processus stochastiques continus, théorie des jeux, économie, finance, actuariat, data mining,....) pour la mention « Ingénierie statistique ».




  1. Stage en entreprise obligatoire pour la mention « Ingénierie statistique » soit entre L3 et M1, soit entre M1 et M2.


M2 (unité d'enseignement de 20h)
a) Tronc commun pour la mention « Ingénierie statistique ».

- Méthodes mathématiques de l’assurance

- Analyse des données approfondies

- Méthodes de régression non standard

- Data mining pour la relation client et le marketing

- Étude de cas bayésien

- Méthodes de classification, discrimination et réseaux de neurones

- Séries chronologiques (ARMA, ARCH)

- Théorie des sondages

- Contrôle de qualité et sûreté de fonctionnement

- Anglais

b) Six options de 20h : à choisir dans un large ensemble, dont deux dans un domaine quantitatif (anglais, seconde langue, mathématiques, statistique théorique es processus, marketing - de la théorie à la pratique, théorie des jeux, économie, finance, actuariat, bases de données pour la statistique, statistiques approfondies,...). (48 crédits ECTS)

Modalités

Stage obligatoire (12 crédits ECTS)
Durée du stage obligatoire : 3 mois minimum.
Type de stage : dans une entreprise du secteur financier ou de l’assurance, rédaction d’un rapport de stage, soutenance devant un jury.
Validation de l’aptitude à maîtriser une langue étrangère : enseignement d’anglais (21h), préparation au TOEIC.
Aménagements pour la reprise d’études (validation des acquis – VAE, adaptation des parcours et des méthodes d’enseignement) : la formation s’adresse en priorité à des étudiants en formation initiale mais est aussi ouverte aux étudiants salariés sans que leur scolarité soit adaptée à leur situation particulière.
Enseignements communs avec d’autres parcours : la spécialité Ingénierie statistique partage une part importante de ses enseignements avec les spécialités Actuariat et ingénierie mathématique et financière (Dauphine, voir grille de cours en annexe).
Liste des enseignements : (voir grille de cours en annexe).

- Actuariat (voie professionnelle)

Création par évolution de formations existantes : OUI

Si oui, lesquelles : DESS d’Actuariat, Formation actuarielle de l’UFR Mathématiques de la Décision
Suite aux accords de 2001, l’Institut des Actuaires accorde le titre de membre associé de cet institut aux diplômés de cette formation.

Nos accords avec cet Institut portent également sur les deux années universitaires précédant le M2 (cursus compatible, options spécifiques prérequises).
Date d’ouverture de la formation : septembre 2001
Responsable de la mention « Mathématiques pour l’Économie, la Finance et l’Actuariat » :

Responsable de la mention « Traitement Statistique de l'Information »

Responsable de la spécialité :

Christian Hess, Professeur,

Téléphone : 01 44 05 46 44

Fax : 01 44 05 40 36

Email : christian.hess@dauphine.fr
Équipe restreinte responsable de la spécialité : Halim Doss (Professeur de Mathématiques), Alain Butery (Maître de conférences de Mathématiques).
Le secrétariat pédagogique du programme est assuré par Patricia Dessans (responsable administrative de l’UFR MD et par Sandrine Leclercq (secrétaire de la spécialité).
Positionnement de la spécialité

L’objectif est de former des actuaires, c'est-à-dire des ingénieurs mathématiciens de l'assurance et de la finance. En outre, les étudiants qui obtiennent le Master spécialité Actuariat deviennent membres de l’Institut des Actuaires.
Répartition géographique actuelle de ce type de formation

Au niveau régional : ENSAE, ISUP, CNAM. Il existe en France 10 voies d’accès à la profession d’actuaires, reconnues par l’Institut des Actuaires.
Objectifs pédagogiques

Connaissances

Par sa fonction dans l'entreprise, un actuaire est un "ingénieur financier" ou un "mathématicien/statisticien de l'assurance". Sa formation, de niveau Bac + 5, est pluridisciplinaire, mais essentiellement de nature scientifique. Elle comprend principalement : des mathématiques, de la statistique et de l'informatique, de l'économie, du droit (réglementation des assurances), de la comptabilité, de l'anglais, ainsi qu’une formation spécifique à l'assurance et à la finance.
Compétences

Spécialité destinée à former des étudiants qui exerceront la profession d’actuaire dans différents secteurs d'activité.
Objectifs professionnels

Secteurs professionnels

Des études récentes permettent de préciser les secteurs d’activité des actuaires.

- compagnie d’assurance ou une mutuelle (60%)

- retraite / prévoyance (13%)

- conseil (12%)

- administration (8%)

- banque ou autre institution financière (7%).
Métiers

- Élaboration et/ou suivi d'une tarification en assurance (dommages ou vie)

- Chargé d’études actuarielles dans un cabinet de conseil

- Mise en place et suivi du provisionnement

- Étude des risques nouveaux, de la dépendance entre risques

- Gestion actif-passif d'une compagnie d'assurances

- Gestion d'actifs financiers


Public de la spécialité



Origine des étudiants

Cursus universitaire en Mathématiques appliquées, grandes écoles d’ingénieurs, cursus en Économie ou Gestion accompagné d'une formation mathématique suffisante.
Validation de l’aptitude à maîtriser une langue étrangère

Les étudiants suivent un enseignement d'anglais. Leurs compétences sont évaluées par des examens.

Organisation de la spécialité

Volume horaire global pour un étudiant de ce diplôme (2 semestres) : 600 heures

Enseignements communs avec d’autres parcours :

(a) Avec l'actuel DESS 218 "Techniques de l'Assurance et Management du Risque" du domaine Gestion :

- Risque et Assurance (21 heures)

- Notion de valeur en assurance (15h)
(b) Avec la spécialité "Ingénierie Mathématique et Financière" au niveau M2 :

- Séries temporelles

- Analyse des données approfondies

- Économétrie de la Finance

- Calcul stochastique

- Méthodes numériques en finance

- Modèles de taux d'intérêt

- Valeur risquée (Value at Risk)
(c) Avec la spécialité "Ingénierie statistique"

- Séries temporelles

- Analyse des données approfondies

- Méthodes de régression

- Statistique approfondie
Liste des enseignements

(voir grille de cours en annexe)
Dispositifs pédagogiques d’accompagnement prévus

Au cours du stage en entreprise (avril à septembre), l’étudiant est suivi par un tuteur de l’entreprise d’accueil, rapport de mi-parcours visé par un universitaire.
Aménagements pour la reprise d’études (validation des acquis – VAE, adaptation des parcours et des méthodes d’enseignement)

Des professionnels ayant suivi un cursus approprié, pourront être admis à titre exceptionnel. Ces étudiants pourront être autorisés à valider les enseignements sur deux années.
Adaptation à d’autres publics (handicapés, sportifs, étrangers, salariés…)

Étude au cas par cas.

Stage obligatoire

Durée du stage obligatoire :

5 mois au minimum
Type de stages :

dans une société de l’un des secteurs d’activité mentionnés plus haut (compagnie d’assurances, etc.)
Période prévue pour la soutenance du rapport de stage :

novembre

Parcours antérieurs


L’accès à la spécialité est conditionné par l’acceptation du dossier par la commission d’admission propre à la spécialité.
Au cours des deux dernières années la répartition des origines des étudiants était la suivante : les deux tiers venaient de la maîtrise MASS de Dauphine, les étudiants du tiers restant étaient issus d'autres maîtrises MASS parisiennes ou de formations comparables.

Formation continue


NON

Partenariats académiques

Actuel DESS 218 "Techniques de l'Assurance et Management du Risque"

Spécialité « Ingénierie mathématique et financière »

Spécialité « Ingénierie statistique »

Centre de Recherche Stratégies et Dynamiques Financières

Partenariats professionnels


AXA, AGF, MAAF, Mercer, Commission de contrôle des assurances, Ernst&Young, …

Débouchés


Pour la période 2001-2004, on a la répartition suivante :

- cabinets de conseil 29%

- banque, finance 25%

- compagnie d'assurance vie 4%

- compagnie de réassurance 4%

- autres (ou non renseigné) 38%


09/11/2004 – Master MIDO – mention TSI Page

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